2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题07月01日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划应当至少包括以下内容:(1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施;(2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景;(3)在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。</p><p>2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。</p><p>3、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。</p><p>4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也就越高，对其流动性的影响也就越显著。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。则该类市场风险控制属于（）。  </p><ul><li>A：掉期合约应用</li><li>B：期权产品的风险对冲</li><li>C：股票合约</li><li>D：远期合约应用</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：远期合约指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。</p><p>2、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()  </p><ul><li>A：监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况</li><li>B：监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的工作</li><li>C：监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况</li><li>D：监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部控制所做的相关工作；应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价；负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。</p><p>3、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50％～0．05、30％～0．25、10％～0．40、一10％一0．25、一30％～0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。</p><ul><li>A：5％</li><li>B：10％</li><li>C：15％</li><li>D：20％</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：预期收益率E(R)=0．05×50％-0．25×30％+0．40×10％一0．25×10％一0．O5×30％=10％。</p><p>4、平价期权为期权的执行价格等于现在的( )</p><ul><li>A：远期市场价格</li><li>B：价内期权</li><li>C：价外期权</li><li>D：即期市场价格</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。</p><ul><li>A：信用风险</li><li>B：汇率风险</li><li>C：操作风险</li><li>D：战略风险</li><li>E：声誉风险</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果，所以A.C.D.E项正确。</p><p>2、商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。</p><ul><li>A：开发风险计量模型</li><li>B：监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势</li><li>C：监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势</li><li>D：报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果</li><li>E：调整高风险授信限额</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：选项A属于风险计量，选项E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括选项B、C、D所述内容。 </p>