2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月22日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉</p><p>3、由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险（GeneralWrong-WayRisk）。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险（SpecificWrong-WayRisk）。</p><p>答 案：对</p><p>4、银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：审计报告应当直接提交给董事会。董事会应当督促高级管理层对审计所发现的问题提出改进方案并釆取改进措施。审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  </p><ul><li>A：资本资产定价</li><li>B：套利定价</li><li>C：欧式期权定价</li><li>D：投资组合原理</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。</p><p>2、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于()压力测试情景。  </p><ul><li>A：市场风险</li><li>B：信用风险</li><li>C：流动性风险</li><li>D：操作风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容:流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗，银行支付清算系统突然中断运行等。</p><p>3、()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。  </p><ul><li>A：监事会</li><li>B：董事会</li><li>C：股东大会</li><li>D：高级管理层</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，董事会应承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类重要风险的信息披露，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。</p><p>4、()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。  </p><ul><li>A：巴塞尔协议Ⅲ</li><li>B：巴塞尔协议Ⅳ</li><li>C：巴塞尔协议Ⅰ</li><li>D：巴塞尔协仪Ⅱ</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：巴塞尔协议Ⅲ的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列项目中，属于现金流量分析表“资金运用”项目的有（）。  </p><ul><li>A：资产出售</li><li>B：存款减少</li><li>C：投资增长</li><li>D：回购增长</li><li>E：存单减少</li></ul><p>答 案：BCE</p><p>2、与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险的主要特征包括（）  </p><ul><li>A：交叉传染性</li><li>B：突发性</li><li>C：复杂性</li><li>D：波及范围广</li><li>E：负外部性强</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征: 一是复杂性，系统性金融风险初始积累的多样性和不确定性、传染渠道的多样性和关联性，以及金融体系结构的复杂性，使得系统性金融风险是一种复杂的风险类型。 二是突发性，系统性金融风险的爆发通常会带来剧烈的短期风险，可能引发市场参与者恐慌性反应。 三是交叉传染性快，波及范围广。 四是负外部性强。负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险最重要的特征。  </p>