2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月21日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。</p><p>2、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。</p><p>3、信用风险具有明显的系统性风险特征。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。</p><p>4、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )</p><p>答 案：错</p><p>解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。 </p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（）。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202308/2664e9b9be3c3e2.png" />  </p><ul><li>A：投资组合丙</li><li>B：投资组合甲</li><li>C：投资组合乙</li><li>D：投资组合丁</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：根据理性投资原则，投资者应选择在收益一定情况下风险最小的投资组合，同时风险水平要符合投资者的风险承受能力。本题甲丁在预期收益一定的情况下，丁的标准差小于甲说明丁风险更小。同理乙丙在预期收益一定时，丙的风险更小。对于丙丁比较，标准差一样即风险一样，理性投资者更趋向于预期收益更高的投资。</p><p>2、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。  </p><ul><li>A：信贷限额</li><li>B：止损限额</li><li>C：行业限额</li><li>D：国别限额</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。</p><p>3、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（）。  </p><ul><li>A：合格通用设备</li><li>B：合格应收账款</li><li>C：合格住宅房地产</li><li>D：合格金融质押品</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：合格抵(质)押品包括：金融质押品、实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。</p><p>4、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。</p><ul><li>A：2</li><li>B：3</li><li>C：4</li><li>D：5</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：乘数因子一般由各国监管当局根据对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。</p><ul><li>A：机构准入</li><li>B：业务准入</li><li>C：区域准人</li><li>D：高级管理人员准入</li><li>E：级别准人</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：广义上讲，银行机构的市场准人包括机构准入、业务准入，高级管理人员准人。</p><p>2、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（）。</p><ul><li>A：国家信用风险评级</li><li>B：对一国发生风险事件概率的估计</li><li>C：跨境转移风险评级</li><li>D：对转移风险事件发生概率的估计</li><li>E：事件风险评级</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括国家信用风险评级、对一国发生风险事件概率的估计、跨境转移风险评级、对转移风险事件(通常是国家风险事件的组成部分)发生概率的估计、事件风险评级。</p>