2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月20日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。</p><p>3、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。</p><p>答 案：对</p><p>4、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、声誉风险管理的具体做法不包括( )。</p><ul><li>A：强化声誉风险管理培训</li><li>B：确保实现承诺</li><li>C：确保及时处理投诉和批评</li><li>D：杜绝一切风险投资</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。</p><p>2、下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fac1ac0bc0b.png" /> 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。  </p><ul><li>A：36</li><li>B：35</li><li>C：34</li><li>D：32</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。 该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（亿）。 期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（亿）。 期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（亿）。 则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。  </p><p>3、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  </p><ul><li>A：低于4%，高1</li><li>B：高于3%，低0.5</li><li>C：高于4%，低0.5</li><li>D：低于3%，高1</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。</p><p>4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。</p><ul><li>A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价</li><li>B：内部评级是主要依靠专家定性分析</li><li>C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估</li><li>D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。</p><ul><li>A：资本为商业银行提供融资</li><li>B：吸收和消化损失</li><li>C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担</li><li>D：维持市场信心</li><li>E：是商业银行风险管理根本的驱动力</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。</p><p>2、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）  </p><ul><li>A：实施资本规划</li><li>B：实施恢复计划</li><li>C：“在线修复”</li><li>D：“地方政府注资+引战重组”</li><li>E：收购承接</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：2020年11月，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2020》，以专题形式分析 了包商银行、恒丰银行、锦州银行三家银行的不同风险处置方式及效果。 1、以收购承接方式处置包商银行凤险 2、以"地方政府注资+引战重组"的方式处置恒丰银行风险 3、以"在线修复"方式化解锦州银行风险  </p>