2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。</p><p>2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。</p><p>3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。</p><p>4、商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。  </p><ul><li>A：保留盈余</li><li>B：首次公开发行（IPO）</li><li>C：可转换债券</li><li>D：永续债</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。</p><p>2、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。</p><ul><li>A：期望法</li><li>B：方差一协方差法</li><li>C：历史模拟法</li><li>D：蒙特卡洛模拟法</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。</p><p>3、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。  </p><ul><li>A：等于632万美元</li><li>B：大于631万美元</li><li>C：小于631万美元</li><li>D：小于473万美元</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。因此VaR的总值最有可能小于552＋79＝631（万美元）。</p><p>4、除了高级管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门，以下( )不能直接参与风险识。</p><ul><li>A：财务控制部门</li><li>B：投诉受理部门</li><li>C：内部审计部门</li><li>D：外部监督机构</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：除了高级管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，财务控制部门、内部审计部门、法律／合规部门在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。监管机构不断强化从定性和定量方面综合评估商业银行的风险管理能力，同时要求商业银行定期提供整体风险报告，故本题选B。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、以下属于主要金融交易产品的有( )。</p><ul><li>A：即期</li><li>B：远期</li><li>C：期货</li><li>D：互换</li><li>E：期权</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：在全球金融市场，可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂，主要金融交易产品包括即期、远期、期货、互换、期权。</p><p>2、按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（）。</p><ul><li>A：市场上的投资者都是理性的</li><li>B：市场上的投资者偏好风险</li><li>C：存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数</li><li>D：无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合</li><li>E：理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：按照马柯维茨的理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。理性投资者获得使自己的投资效用最大的最优资产组合的一般步骤为首先，建立均值一方差模型，通过模型求解得到有效投资组合，从而得到投资组合的有效选择范围，即有效集；其次，假设存在着一个可以度量投资者风险偏好的均方效用函数，并以此确定投资者的一簇无差异曲线；最后，从无差异曲线簇中寻找与有效集相切的无差异曲线，其中切点就是投资者的最优资产组合，也就是给出了最优选择策略。按照上述步骤和方法，在理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。本题最佳答案为ACDE选项。</p>