2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月12日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。</p><p>2、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。</p><p>3、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。</p><p>4、金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。</p><ul><li>A：资产风险管理模式</li><li>B：负债风险管理模式</li><li>C：综合风险管理模式</li><li>D：全面风险管理模式</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，分别为资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不包括选项C“综合风险管理模式”。</p><p>2、对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。</p><ul><li>A：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和</li><li>B：总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险</li><li>C：净总敞口头寸等于所有外币多头总额</li><li>D：短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，所以C项不正确。</p><p>3、自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）  </p><ul><li>A：通常会给实体经济带来严重的负面影响</li><li>B：可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失</li><li>C：一般会威胁到整个金融体系的稳定</li><li>D：通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：D项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。</p><p>4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。</p><ul><li>A：0．5</li><li>B：0．67</li><li>C：0．8</li><li>D：0．3</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(2+3+3)／(8+2+2)=0．67。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、以下说法正确的有（　　）</p><ul><li>A：违约概率即通常所称的违约损失的概率</li><li>B：违约概率和违约频率不是同一个概念</li><li>C：违约概率和违约频率通常情况下是不相等的</li><li>D：违约频率是分析模型做出的事前预测</li><li>E：违约频率可作为内部评级的直接依据</li></ul><p>答 案：BC</p><p>2、下列()管理的不到位，可引发流动性风险。  </p><ul><li>A：声誉风险</li><li>B：国别风险</li><li>C：操作风险</li><li>D：信用风险</li><li>E：市场风险</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。</p>