2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题06月11日

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判断题1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）答案：对解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。2、由于商业银行类型不同客户基础不同，一般来说，大型银行的负债比例中值在50%左右。答案：错3、敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。答案：错4、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。答案：对单选题1、在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。 <ul><li>A：杠杆率</li><li>B：流动性覆盖率</li><li>C：贷款拨备覆盖率</li><li>D：资本充足率</li></ul>答案：D解析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。2、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（） <ul><li>A：20%</li><li>B：48%</li><li>C：52%</li><li>D：80%</li></ul>答案：C解析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。3、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。<ul><li>A：期望法</li><li>B：方差一协方差法</li><li>C：历史模拟法</li><li>D：蒙特卡洛模拟法</li></ul>答案：A解析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。4、巴塞尔委员会于2011年发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求为（） <ul><li>A：1%-2．5%</li><li>B：0%-3．5%</li><li>C：1%-3．5%</li><li>D：0%-2．5%</li></ul>答案：C解析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为1%-3．5%。多选题1、商业银行记入交易账簿的头寸应该满足以下条件 <ul><li>A：能够完全对冲以规避风险</li><li>B：能够进行积极的管理</li><li>C：能够准确估值</li><li>D：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘</li><li>E：长期持有，获取利息收入</li></ul>答案：ABCD解析：交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件:在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。 <ul><li>A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露</li><li>B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露</li><li>C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露</li><li>D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露</li><li>E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露</li></ul>答案：ABD解析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。