2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题06月04日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。</p><p>2、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。</p><p>3、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。</p><p>4、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。  </p><ul><li>A：风险转移</li><li>B：风险补偿</li><li>C：风险对冲</li><li>D：风险规避</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。</p><p>2、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。  </p><ul><li>A：外部事件</li><li>B：系统缺陷</li><li>C：人员因素</li><li>D：内部流程</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。</p><p>3、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）  </p><ul><li>A：资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划</li><li>B：对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施</li><li>C：银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性</li><li>D：资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：资本规划的监管要求：第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。第二，商业银行制定资本规划，应当确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性。第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。</p><p>4、( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。</p><ul><li>A：分解分析法</li><li>B：失误树分析法</li><li>C：情景分析法</li><li>D：资产财务状况分析法</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：失误树分析法是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。</p><ul><li>A：明确损失所有者</li><li>B：总损失数额信息</li><li>C：损失事件发生的时间、发生的单位信息</li><li>D：总损失中收回部分信息</li><li>E：损失事件发生的主要原因的描述信息</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行损失数据收集的内容包括总损失数额信息，损失事件发生的时间、发生的单位信息；总损失中收回部分信息；损失事件发生的主要原因的描述信息。</p><p>2、公允价值的计量方式包括( )。</p><ul><li>A：不可以直接使用可获得的市场价格</li><li>B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格</li><li>C：直接使用名义价值</li><li>D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)</li><li>E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：答案为BDE。公允价值的计量方式有四种一是直接使用可获得的市场价格，所以A选项错误；二是如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格，所以8选项正确；C选项不属于公允价值的计量方式，所以C项错误；三是实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)，所以D选项正确；四是允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突，所以E选项正确。</p>