2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月26日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。</p><p>2、银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括帮助识别不适当的客户及交易；支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量；支持国别风险评估和风险评级；监测国别风险限额执行情况；为压力测试提供有效支持；准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监管报告和信息披露要求。</p><p>3、信用风险具有明显的系统性风险特征。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。</p><p>4、优质流动资产总量分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：优质流动资产结构分析是指分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性和可靠性。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、关于商业银行管理战略，以下说法不正确的是( ) 。</p><ul><li>A：商业银行管理战略只包含战略目标的内容</li><li>B：商业银行管理战略是商业银行在综合分析外。部环境、内部管理状况以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行动方案</li><li>C：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容</li><li>D：商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。</p><p>2、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）  </p><ul><li>A：累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120</li><li>B：累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40</li><li>C：累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40</li><li>D：累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。30+40+50-（20+60）=40  </p><p>3、下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。</p><ul><li>A：按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险</li><li>B：按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险</li><li>C：按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险</li><li>D：按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。</p><p>4、操作风险报告的主要内容不包括（　　）。</p><ul><li>A：信息系统</li><li>B：风险状况</li><li>C：损失事件</li><li>D：诱因和对策</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：操作风险报告的主要内容应当包括风险状况、损失事件、诱因和对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。A项不属于操作风险报告的主要内容。故本题选A。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、零售风险暴露应同时具备的特征有( )。</p><ul><li>A：债务人是一个或几个自然人</li><li>B：笔数多</li><li>C：单笔金额大</li><li>D：按照组合方式进行关系</li><li>E：笔数少</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：零售风险暴露应同时具有三方面特征(1)债务人是一个或几个自然人；(2)笔数多，单笔金额小；(3)按照组合方式进行管理。</p><p>2、下列说法正确的有(?)。</p><ul><li>A：期望值是随机变量的概率加权和</li><li>B：随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度</li><li>C：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布</li><li>D：正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布</li><li>E：百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：略。?</p>