2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月20日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。</p><p>2、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。</p><p>3、如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，仍按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：内部欺诈事件，是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。</p><p>4、实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：虽然表面上看各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、关于风险监管的内容，下列表述错误的是（　）。</p><ul><li>A：监管机构应评估银行的风险状况</li><li>B：监管机构应认识到公司治理的重要性及其对银行业绩的影响</li><li>C：监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引</li><li>D：监管机构可利用准入和监管流程评价被提名的董事和管理层的专业技能和诚信水平</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：C项监管机构针对不同公司治理模式，指导银行遵循稳健银行公司治理的基本原则，而不必发布统一的公司治理方式进行指引。D项属于管理人员素质和人力资源管理。</p><p>2、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是( )。</p><ul><li>A：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分</li><li>B：金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分是法律框架的有效补充</li><li>C：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规</li><li>D：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：行政法规的效力高于规章，所以C硕错误。</p><p>3、下列关于商业银行币种结构的说法，错误的是( )。</p><ul><li>A：一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机</li><li>B：商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制</li><li>C：商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务</li><li>D：商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：一旦本国市场出现异常波动，如果国内商业银行不能迅速满足外币债务的偿付请求，将可能会陷入外币流动性危机，所以A项正确；商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，所以B项正确；商业银行可以根据日常外币储蓄的需要，持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率，所以D正确；商业银行可以完全持有某种重要外币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量，所以C项说法错误。</p><p>4、如果一家银行出现短期资金缺口较大，需要立即寻求外部资金以应付到期债务，否则预期会在短期内出现流动性危机，其流动性评级应为（）</p><ul><li>A：等级二</li><li>B：等级三</li><li>C：等级四</li><li>D：等级五</li></ul><p>答 案：D</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。  </p><ul><li>A：备用信用证</li><li>B：担保</li><li>C：承诺</li><li>D：期权合约</li><li>E：购买保险</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。非保险转移，担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。此外，在金融市场中，某些衍生产品(如期权合约)可看作是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。</p><p>2、零售风险暴露应同时具备的特征有( )。</p><ul><li>A：债务人是一个或几个自然人</li><li>B：笔数多</li><li>C：单笔金额大</li><li>D：按照组合方式进行关系</li><li>E：笔数少</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：零售风险暴露应同时具有三方面特征(1)债务人是一个或几个自然人；(2)笔数多，单笔金额小；(3)按照组合方式进行管理。</p>