2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题05月17日

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判断题1、战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。()答案：错解析：虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。2、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。答案：错解析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。3、同受国家控制的企业必为关联方。()答案：错解析：联系现实，各种不同类型的国企，同受国家控制，但不一定为关联方，也可以彼此之间毫无交往。4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()答案：错解析：题干描述的是易变负债。单选题1、商业银行的负债流动性需求等于( )。<ul><li>A：0．8×(敏感负债一法定储备)一0．3 X(脆弱资金一法定储备)+0．15×(核心存款一法定储备)</li><li>B：0．8 x(敏感负债一法定储备)一0．3×(脆弱资金一法定储备)一0．15×(核心存款一法定储备)</li><li>C：0．8×(敏感负债一法定储备)+0．3×(脆弱资金一法定储备)一0．15×(核心存款一法定储备)</li><li>D：0．8×(敏感负债一法定储备)一0．3×(脆弱资金一法定储备)+0．15×(核心存款一法定储备)</li></ul>答案：A解析：商业银行的负债流动性需求=0．8×(敏感负债一法定储备)+0．3×(脆弱资金一法定储备)+0．15 X(核心存款一法定储备)2、根据《中华人民共和国刑法》的规定，（）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 <ul><li>A：洗钱罪</li><li>B：放火罪</li><li>C：危险物质罪</li><li>D：走私假币罪</li></ul>答案：A解析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。3、( )是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。<ul><li>A：内部控制</li><li>B：风险控制</li><li>C：风险治理</li><li>D：公司治理</li></ul>答案：A解析：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。4、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）<ul><li>A：信用衍生产品是允许转移信用风险的念融合约</li><li>B：信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的</li><li>C：信用衍生产品的交割只采取现金方式</li><li>D：信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险</li></ul>答案：C多选题1、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是（　　）<ul><li>A：到期时间延长</li><li>B：利率降低</li><li>C：标的股票价格的波动率提高</li><li>D：标的股票的市场价格提高</li><li>E：合约的执行价格提高</li></ul>答案：ABCD2、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。 <ul><li>A：是一种全值估计</li><li>B：需要对市场因子的统计分布进行假定</li><li>C：是一种参数方法</li><li>D：无须分布假定</li><li>E：反映风险因素统计规律</li></ul>答案：ADE解析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。