2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月07日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，并采取必要的控制措施。</p><p>3、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：答案为对。题干说法正确。</p><p>4、现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。( )</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()  </p><ul><li>A：情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标</li><li>B：情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标</li><li>C：假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标</li><li>D：假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用(采取措施)是最终目标。</p><p>2、信用评分模型的关键在于( )。</p><ul><li>A：辨别分析技术的运用</li><li>B：特征变量的当前市场数据的搜集</li><li>C：特征变量的选择和各自权重的确定</li><li>D：单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。</p><p>3、下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fac1ac0bc0b.png" /> 已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿。  </p><ul><li>A：36</li><li>B：35</li><li>C：34</li><li>D：32</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。 该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（亿）。 期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（亿）。 期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（亿）。 则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。  </p><p>4、在监管实践中，()监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。  </p><ul><li>A：杠杆率</li><li>B：流动性覆盖率</li><li>C：贷款拨备覆盖率</li><li>D：资本充足率</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列属于可缓释的操作风险的有( )。</p><ul><li>A：火灾</li><li>B：抢劫</li><li>C：高管欺诈</li><li>D：改变市场定位</li><li>E：交易差错</li></ul><p>答 案：ABC</p><p>解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。</p><p>2、近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式。具体包括（）  </p><ul><li>A：实施资本规划</li><li>B：实施恢复计划</li><li>C：“在线修复”</li><li>D：“地方政府注资+引战重组”</li><li>E：收购承接</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：2020年11月，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2020》，以专题形式分析 了包商银行、恒丰银行、锦州银行三家银行的不同风险处置方式及效果。 1、以收购承接方式处置包商银行凤险 2、以"地方政府注资+引战重组"的方式处置恒丰银行风险 3、以"在线修复"方式化解锦州银行风险  </p>