2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题05月06日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：实行专业奖学金办法的高等院校或专业，不实行学生贷款制度。</p><p>3、业务外包可以消灭风险。</p><p>答 案：错</p><p>4、内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。  </p><ul><li>A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年</li><li>B：商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立</li><li>C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划</li><li>D：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。</p><p>2、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是()万元.  </p><ul><li>A：65</li><li>B：75</li><li>C：50</li><li>D：55</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：（60-40）*50%+30*150%=55万</p><p>3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3．5%，则商业银行的整体价值约（）。  </p><ul><li>A：增加26亿元</li><li>B：减少22亿元</li><li>C：减少26亿元</li><li>D：增加22亿元</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。</p><p>4、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()  </p><ul><li>A：市场风险</li><li>B：信用风险</li><li>C：声誉风险</li><li>D：操作风险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有()  </p><ul><li>A：投资于2种收益率相关系数为-1的资产</li><li>B：投资于2种收益率相关系数为0.5的资产</li><li>C：投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产</li><li>D：投资于2种收益率相关系数为1的资产</li><li>E：投资于2种收益率相关系数为0的资产</li></ul><p>答 案：ABCE</p><p>解 析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。</p><p>2、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()  </p><ul><li>A：对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总</li><li>B：及时收集、核实、调查企业集团内客户及其关联方的授信信息</li><li>C：了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项</li><li>D：分析企业集团内部的关联关系</li><li>E：识别企业集团的性质，进行综合授信</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到以下六个方面。 第一，充分利用已有的内外部信息系统，如中国人民银行的信贷登记查询系统、中介征信机构、互联网、媒体等，及时全面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录。 第二，与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料，包括客户法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等，以有资格机构审计过的财务报表为基础，通过各种方式获取第一手材料，必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。 第三，识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。 第四，集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。 第五，在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行作出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库中作出相应调整。 第六，对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位(明确新增或删除的成员单位)。  </p>