2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月29日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：题干描述的是易变负债。</p><p>2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。</p><p>3、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。</p><p>4、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。  </p><ul><li>A：市场风险</li><li>B：声誉风险</li><li>C：信用风险</li><li>D：流动性风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：到期资产与到期负债的到期日和规模都应当匹配，如果未能匹配，则形成了资产负债的期限错配，并可能因此造成流动性风险。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。</p><p>2、关于核心存款的说法中，错误的是( )。</p><ul><li>A：核心存款比例一核心存款÷总资产</li><li>B：对利率变动不敏感</li><li>C：季节变化或经济环境变化对其影响较小、</li><li>D：核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：流动性比率指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，核心存款比例=核心存款／总资产。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小，所以A.B.C项正确。一般来讲，核心存款比率高的商业银行流动性也相对较好。</p><p>3、通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。</p><ul><li>A：战术、宏观和全局</li><li>B：战略、战术和全局</li><li>C：战术、宏观和微观</li><li>D：战略、宏观和微观</li></ul><p>答 案：D</p><p>4、( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。</p><ul><li>A：申请评分</li><li>B：风险评分</li><li>C：行为评分</li><li>D：破产评分</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度，所以C项正确。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()  </p><ul><li>A：报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等</li><li>B：重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告</li><li>C：综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议</li><li>D：及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况</li><li>E：及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。 1、市场风险计量管理报告 综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。（C正确）内容包括但不限于:按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸，金融市场业务的盈亏情况，交易账簿风险价值与返回检验，压力测试开展情况，限额执行情况，全行汇率风险分析，银行账簿利率风险分析，以及市场风险管理建议等。（A正确）2、市场风险专题报告 重点反映某一领域的市场风险状况。包括但不限于:反映专门市场风险因素或类型的报告（B正确），反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告，反映具体业务组合风险状况的报告，反映市场风险管理专门问题的报告，董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。3、重大市场风险报告及时报告 重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。（E正确）4、市场风险监测 分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。（D正确）包括但不限于:全行交易账得金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况;各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况。  </p><p>2、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )</p><ul><li>A：预期收益率</li><li>B：中位数</li><li>C：方差</li><li>D：标准差</li><li>E：众数</li></ul><p>答 案：CD</p>