2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月26日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。</p><p>答 案：对</p><p>3、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。( )</p><p>答 案：错</p><p>4、股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列对修正久期描述错误的是()。  </p><ul><li>A：在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力越弱</li><li>B：修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导致</li><li>C：修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）</li><li>D：修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。 在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。 <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad9717e720.png" />  </p><p>2、使用Delta-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列()的资本要求  </p><ul><li>A：Delta风险</li><li>B：Gamma风险</li><li>C：Theta风险</li><li>D：Vega风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析："德尔塔+"（Delta-plus）使用敏感系数或与期权相关的希腊字母来测算其市场风险和资本要求，包括Delta、Gamma和Vega三部分，德尔塔加权头寸加入基础工具的头寸中，计算资本要求。</p><p>3、（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。</p><ul><li>A：期望均值法</li><li>B：标准法</li><li>C：替代标准法</li><li>D：高级计量法</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：标准法将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。在各产品线中，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致反映了各产品线的操作风险状况。B代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。</p><p>4、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()  </p><ul><li>A：明确负责信息科技风险管理的部门</li><li>B：设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策</li><li>C：加大信息科技预算收入</li><li>D：明确董事会履行的信息科技管理职责</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、根据监管要求，商业银行核心负债包括()  </p><ul><li>A：债券质押回购</li><li>B：票据回购</li><li>C：50%比例的活期存款</li><li>D：到期日在三个月以上的定期存款和发行的债券</li><li>E：长期限同业负债</li></ul><p>答 案：CD</p><p>解 析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。指标将到期日在三个月以上的负债和50%的活期存款定义为核心存款。</p><p>2、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险()  </p><ul><li>A：该国或地区外汇管制或货币贬值</li><li>B：该国或地区经济状况恶化</li><li>C：该国或地区政府拒付对外债券</li><li>D：该国或地区资产被国有化或被征用</li><li>E：该国或地区爆发公共卫生危机</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。</p>