2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月22日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )</p><p>答 案：错</p><p>3、操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。</p><p>答 案：对</p><p>4、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。</p><ul><li>A：公司治理</li><li>B：外部控制</li><li>C：合规文化</li><li>D：信息系统</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础。一个战略清晰、目标明确、职责到位的现代商业银行风险管理体系与培植一种以促进业务发展为根本的增值型合规文化是密不可分的。只有把先进的合规文化贯穿到商业银行的发展战略中，根植于整个银行的运行之中，内化为员工的职业态度和工作习惯，才能构建起抵御风险的坚强防线，实现商业银行稳健经营和可持续发展。</p><p>2、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。  </p><ul><li>A：在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3</li><li>B：不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正</li><li>C：其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点</li><li>D：其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：增长1倍为增长100%，0．07*100%=7%其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。</p><p>3、某商业银行当期贷款余额共2600亿元，其中正常类2300亿元，关注类190亿元。一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、55亿元、15亿元。则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。  </p><ul><li>A：90．9%</li><li>B：6．83%</li><li>C：6．54%</li><li>D：155%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]x100%=（100+55+15）/（2600-2300-190）=155%</p><p>4、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）  </p><ul><li>A：信息与沟通</li><li>B：内部环境</li><li>C：控制活动</li><li>D：外部环境</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  </p><ul><li>A：生前遗嘱方式</li><li>B：地方行政府注资+引战重组的方式</li><li>C：资本规划方式</li><li>D：在线修复方式</li><li>E：收购承接方式</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。</p><p>2、根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（）三个主要类别。  </p><ul><li>A：风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准</li><li>B：风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况</li><li>C：风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度</li><li>D：风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力</li><li>E：风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标分为三个主要类别。 1、风险水平类指标 风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。 2、风险迁徙类指标 风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 3、风险抵补类指标 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。</p>