2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月16日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。</p><p>3、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。</p><p>答 案：错</p><p>4、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：<br/> （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。<br/> （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。<br/> （3）通过投保国别风险保险来转移风险。<br/> （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。<br/> （5）对贷款采取结构性的安排。<br/> （6）以银团贷款方式分散风险。<br/> （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。<br/> （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。<br/> （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。<br/> （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()  </p><ul><li>A：资产规模急剧扩张</li><li>B：银行股票价格大幅上涨</li><li>C：银行评级下调</li><li>D：资产质量恶化</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：预警指标是应急计划最重要的组成部分之一。预警指标是对流动性危机不同阶段的预警信号，一般是预先选定的。以下是一些示例性的预警信号： ①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。这是国外大型银行常使用的另一个触发指标。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。  </p><p>2、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  </p><ul><li>A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额</li><li>B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额</li><li>C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额</li><li>D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。</p><p>3、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是(）．  </p><ul><li>A：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度</li><li>B：反洗钱协助调查制度；反洗钱岗位职责制度</li><li>C：客户身份资料和交易记录保存制度；反洗钱制度</li><li>D：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。</p><p>4、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。</p><ul><li>A：资产负债风险管理模式阶段</li><li>B：资产风险管理模式阶段</li><li>C：全面风险管理模式阶段</li><li>D：负债风险管理模式阶段</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）</p><ul><li>A：关于银行高比例不良资产的媒体报道</li><li>B：银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度</li><li>C：市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息</li><li>D：银行工作人员长期对待客户态度粗暴</li><li>E：银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：联系现实，选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。 </p><p>2、在证券交易所资产支持证券存续期，对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括()  </p><ul><li>A：原始权益人</li><li>B：管理人</li><li>C：资信评级机构</li><li>D：资产服务机构</li><li>E：托管人</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：在证券交易所资产支持证券存续期，相关各方的风险管理职责包括但不限于以下内容。 1、管理人2、原始权益人3、资产服务机构4、增信机构5、托管人6、资信评级机构  </p>