2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题04月14日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，而非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品则不具有公共性质。</p><p>答 案：错</p><p>3、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。</p><p>答 案：对</p><p>4、敞口和限额管理较大程度上依托于银行各业务部门的数据输入。</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、按执行的刚性程度作为划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型是（）  </p><ul><li>A：必须严格执行的指令性限额，柔性控制的指导性限额</li><li>B：体现监管要求的限额，体现管理人自身风险偏好的限额</li><li>C：由高管层审批的限额，由业务部门自行审批的限额</li><li>D：针对管理人全部产品的限额，针对单一资产管理产品的限额</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：按执行刚性程度划分，资产管理业务风险限额可分为必须严格执行的指令性限额和柔性控制的指导性限额。</p><p>2、国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是（）。  </p><ul><li>A：《金融消费者保护的良好经验》</li><li>B：《金融消费者保护高级原则》</li><li>C：《金融机构董事会和高管人员公平交易职责指引》</li><li>D：《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：2008年国际金融危机后，针对行为风险和消费者权益保护，国际消费者联盟、二十国集团(G20)、金融稳定理事会、世界银行、国际货币基金组织等国际组织发布了加强金融消费者保护的指引，如二十国集团的《金融消费者保护高级原则》、世界银行的《金融消费者保护的良好经验》等。</p><p>3、下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是（）。  </p><ul><li>A：杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额</li><li>B：杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致</li><li>C：杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项</li><li>D：杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：<img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fad86b718bc.png" /> 一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。  </p><p>4、()遵循资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则，确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。  </p><ul><li>A：巴塞尔协议Ⅲ</li><li>B：巴塞尔协议Ⅳ</li><li>C：巴塞尔协议Ⅰ</li><li>D：巴塞尔协仪Ⅱ</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：巴塞尔协议Ⅲ的贡献在于，按照资本数量和质量同步提高、资本监管和流动性监管并重、资本充足率与杠杆率并行等原则重新确立了全球银行业监管标准与规则的新框架。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括()  </p><ul><li>A：与信用风险和市场风险的交叉关系</li><li>B：非财务影响</li><li>C：损失涉及金额、损失金额及缓释金额</li><li>D：损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间</li><li>E：业务条线名称和损失事件类型</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：操作风险损失事件统计内容应至少包含:损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。</p><p>2、下列商业银行运用的风险管理策略中，属于风险转移策略的有（）  </p><ul><li>A：为营业场所购买财产保险</li><li>B：对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本</li><li>C：银行对信用等级较低的客户提高贷款利率</li><li>D：将贷款资产证券化后出售</li><li>E：要求借款人提供第三方担保</li></ul><p>答 案：ADE</p><p>解 析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。</p>