2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题04月03日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。</p><p>2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p>3、商业银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：2009月1月，巴塞尔协议Ⅱ(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。</p><p>4、以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险，保证金融市场稳定运行的重要工具。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：监管资本主要用于反映银行风险和合规情况，以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。  </p><ul><li>A：次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款</li><li>B：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款</li><li>C：对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类</li><li>D：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：D项，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于次级类贷款。可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。</p><p>2、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是（）。</p><ul><li>A：专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位</li><li>B：保密信息包括有关客户的信息经常是保密的</li><li>C：某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目</li><li>D：专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位，所以A项正确；有关客户的信息经常是保密的，这些信息是法律协定、对手关系的一部分，也不宜对外提供，所以B项正确；在进行信息披露时，某些项目若为专有信息或保密信息，银行可以不披露具体的项目，但必须要求对披露的信息进行一般性信息披露，并解释某些项目未对外信息披露的事实和原因，所以C项正确，D项错误。</p><p>3、失败的、延迟的内部支付清算流程属于（　）。</p><ul><li>A：错误监控/报告</li><li>B：产品设计缺陷</li><li>C：结算支付错误</li><li>D：交易/定价错误</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：结算支付错误风险有失败的、不适当的内部支付结算流程，和解失败造成的损失，证券交付的错误，超越权限等，故正确答案为C。</p><p>4、下列不属于附属资本的是( )。</p><ul><li>A：未公开储备</li><li>B：重估储备</li><li>C：普通贷款储备</li><li>D：准备金储备</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的不同性质。对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的战略风险主要体现在（）。  </p><ul><li>A：整个战略实施过程的质量无法保证</li><li>B：政治、经济和社会环境发生变化</li><li>C：商业银行战略目标缺乏整体兼容性</li><li>D：实现战略目标所需要的资源匮乏</li><li>E：为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在以下方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。</p><p>2、保证一般包括( )。</p><ul><li>A：部分责任保证</li><li>B：连带责任保证</li><li>C：一般责任保证</li><li>D：全部责任保证</li><li>E：完全责任保证</li></ul><p>答 案：BC</p><p>解 析：保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，所以B.C项正确。</p>