2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月31日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。</p><p>2、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。</p><p>3、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。</p><p>4、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。</p><ul><li>A：内部操作风险损失；发生频率</li><li>B：风险管理风险损失；发生环节</li><li>C：内部控制风险损失；发生环节</li><li>D：合规管理风险损失；发生时间</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估，所以A项正确。</p><p>2、资产净利率的计算公式是（）。  </p><ul><li>A：净利润/平均净资产</li><li>B：（负债总额/资产总额）×100%</li><li>C：净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%</li><li>D：［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：A项为总资产收益率的计算公式，B项为资产负债率的计算公式，D项为销售毛利率的计算公式。</p><p>3、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（　　）</p><ul><li>A：0．17％</li><li>B：0．77％</li><li>C：1．36％</li><li>D：2．32％</li></ul><p>答 案：C</p><p>4、商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况．</p><ul><li>A：查询人民银行个人信用信息基础数据库</li><li>B：查询税务部门个人客户信用记录</li><li>C：从其他银行购买客户借款记录</li><li>D：查询海关部门个人客户信用记录</li></ul><p>答 案：C</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。</p><ul><li>A：制订在危机情况下对资产和负债的处置措施</li><li>B：寻求中央银行的紧急支援</li><li>C：规定各部门沟通或传输信息的程序</li><li>D：处理与利益持有者之间的关系</li><li>E：明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>2、操作风险对于内部损失数据收集要遵循（）原则。</p><ul><li>A：客观性</li><li>B：透明性</li><li>C：全面性</li><li>D：动态性</li><li>E：标准化</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：操作风险对于内部损失数据收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化原则。</p>