2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月27日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：一级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。</p><p>2、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。</p><p>3、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p>4、风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。  </p><ul><li>A：商业银行资本</li><li>B：商业银行负债</li><li>C：商业银行资产</li><li>D：商业银行存款保证金</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。</p><p>2、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）  </p><ul><li>A：收购规模急剧减少</li><li>B：无法获得市场借款</li><li>C：银行收入下降</li><li>D：资产证券化的利差扩大</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。</p><p>3、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收和奖金应当以( )为参照基准．</p><ul><li>A：风险价值</li><li>B：经济增加值</li><li>C：经济资本</li><li>D：市场价值</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的激励机制应当以经风险调整的资本收益率和经济增加值为参照基准。如果交易人员（或业务部门）在交易过程中承担了很高的风险，则其所占用的经济资本必然很多，因此即便交易人员（或业务部门）在当期获得了很高的收益，其真正创造的价值（经济增加值）也是有限的。</p><p>4、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。  </p><ul><li>A：风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试</li><li>B：风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试</li><li>C：风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标</li><li>D：风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：风险与控制自我评估是操作风险的评估工具，损失数据收集和关键风险指标是操作风险的识别工具。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。</p><ul><li>A：整体经济指标</li><li>B：利率变化及预期</li><li>C：公司治理结构</li><li>D：信用风险参数</li><li>E：公司的整体战略</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技和}生较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化及预期、信用风险参数等。故选ABD。</p><p>2、以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是( )</p><ul><li>A：管理层风险分析</li><li>B：地区风险分析</li><li>C：生产和经营风险分析</li><li>D：微观经济分析</li><li>E：自然环境分析</li></ul><p>答 案：BD</p><p>解 析：答案为BD。对单一法人客户进行的信用风险识别过程，非财务因素主要包括管理层风险分析、行业风险分析、生产和经营风险分析、宏观经济分析、自然环境分析，所以B.D项不属于非财务因素分析。</p>