2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月16日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。</p><p>2、了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。</p><p>3、即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：即期交易就是按照市价交易，不是按约定价格。</p><p>4、资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（　　）。</p><ul><li>A：根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额</li><li>B：按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值</li><li>C：分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额</li><li>D：使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额；第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值；第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。</p><p>2、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%则一年后投资股票市场的预期收益率为（　）。</p><ul><li>A：18.25%</li><li>B：27.25%</li><li>C：11.25%</li><li>D：11.75%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×（-10%）+0.25×（-25%）+0.35×40%。</p><p>3、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )</p><ul><li>A：最高债务承受能力</li><li>B：最低债务承受能力</li><li>C：平均债务承受能力</li><li>D：长期债务承受能力</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。其余三项均不正确。则选A。</p><p>4、新产品（业务)风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析。  </p><ul><li>A：风险特点</li><li>B：风险类型</li><li>C：业务特点</li><li>D：风险事件</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、按照执行价格划分，期权可以分为( )。</p><ul><li>A：美式期权</li><li>B：欧式期权</li><li>C：价内期权</li><li>D：平价期权</li><li>E：价外期权</li></ul><p>答 案：CDE</p><p>解 析：按照交易权利划分，期权分为买方期权和卖方期权；按照履约方式划分，期权分为美式期权和欧式期权；按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权。</p><p>2、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。</p><ul><li>A：准确性原则</li><li>B：可比性原则</li><li>C：及时性原则</li><li>D：持续性原则</li><li>E：法人并表原则</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。</p>