2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月15日

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判断题1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）答案：对解析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。2、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。答案：对3、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )答案：错4、操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。答案：对单选题1、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。<ul><li>A：2018年12月31日</li><li>B：2013年1月1日</li><li>C：2012年7月1日</li><li>D：2012年6月7日</li></ul>答案：B解析：2012年6月8日，中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。2、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（） <ul><li>A：合格金融质押品</li><li>B：合格应收账款</li><li>C：合格通用设备</li><li>D：合格住宅房地产</li></ul>答案：C解析：内部评级法初级法下的合格抵(质)押品：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵(质)押品3、利率风险计量不包括以下（）方法 <ul><li>A：敞口分新</li><li>B：敏感性分析</li><li>C：久期分析</li><li>D：缺口分析</li></ul>答案：A解析：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。4、20世纪70年代，商业银行进入（）。<ul><li>A：资产负债风险管理模式阶段</li><li>B：资产风险管理模式阶段</li><li>C：全面风险管理模式阶段</li><li>D：负债风险管理模式阶段</li></ul>答案：A解析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。多选题1、商业银行风险管理组织包括( )。<ul><li>A：董事会及最高风险管理委员会</li><li>B：监事会</li><li>C：高级管理层</li><li>D：风险管理部门</li><li>E：其他风险控制部门／机构</li></ul>答案：ABCDE解析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。2、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有() <ul><li>A：期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗</li><li>B：期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%</li><li>C：期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标</li><li>D：期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小</li><li>E：期权的Delta是不变的，因此DetlaHedge是不需要进行动态调整</li></ul>答案：AB解析：Theta是剩余期限变动一个单位，期权价值的变化情况，也常被称为时间损耗。 Theta绝对值越高，期权价格在其他条件一定时，持有头寸的时间成本越高;期权多头的Theta一般为负值，行权价附近期权的Theta值较高。价内期权和价外期权在临近到期时Theta逐步下降。 Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率，反映了标的价格变动对期权价格的影响。随着现货价格的变化，期权的Delta也在不断变化，因此要随时通过现货市场交易对期权的 Delta进行对冲，即动态的DeltaHedge。 Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。Vega绝对值越高，期权价格对波动率的变动越敏感;平价期权的Vega绝对值最大;期权存续期间时间越长，Vega绝对值越大。