2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月11日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责</p><p>3、操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。</p><p>答 案：对</p><p>4、黄金是外汇储备资产的一种重要组成部分，但在实践中，黄金价格的波动被归类为商品价格风险</p><p>答 案：错</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行()义务，委托人自担投资风险并获得收益。  </p><ul><li>A：公平公正，廉洁自律</li><li>B：诚实信用，遵纪守法</li><li>C：公平公正，客户至上</li><li>D：诚实信用，勤勉尽责</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局2018年发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确资产管理业务是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用，委托人自担投资风险并获得收益。</p><p>2、( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。</p><ul><li>A：远期</li><li>B：期货</li><li>C：即期</li><li>D：互换</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。</p><p>3、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略。  </p><ul><li>A：风险补偿</li><li>B：风险分散</li><li>C：风险适中</li><li>D：风险转移</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。</p><p>4、某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（）  </p><ul><li>A：20%</li><li>B：48%</li><li>C：52%</li><li>D：80%</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（）。  </p><ul><li>A：系统重要性银行杠杆率缓冲要求</li><li>B：第二支柱资本要求</li><li>C：最低资本要求</li><li>D：储备资本要求和逆周期资本要求</li><li>E：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。</p><p>2、商业银行风险管理组织包括( )。</p><ul><li>A：董事会及最高风险管理委员会</li><li>B：监事会</li><li>C：高级管理层</li><li>D：风险管理部门</li><li>E：其他风险控制部门／机构</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。</p>