2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月09日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》，包括七个章节和六个附件。</p><p>答 案：对</p><p>3、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。</p><p>答 案：对</p><p>4、特种准备由银行根据不同类别贷款的特殊风险情况、风险损失概率及历史经验，自行确定按季计提比例。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是()  </p><ul><li>A：反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度</li><li>B：客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度</li><li>C：客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度</li><li>D：反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程其中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。</p><p>2、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得()，比巴塞尔委员会的要求()个百分点。  </p><ul><li>A：低于4%，高1</li><li>B：高于3%，低0.5</li><li>C：高于4%，低0.5</li><li>D：低于3%，高1</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。</p><p>3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。</p><ul><li>A：股本收益率</li><li>B：资产收益率</li><li>C：经风险调整的业绩评估方法</li><li>D：风险价值</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，所以C项正确。</p><p>4、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。</p><ul><li>A：央行宣布上调利率0．3％</li><li>B：沪市投资收益率上涨7％</li><li>C：贷款人推进新的贷款请求</li><li>D：商业银行增加网点数量</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，所以A选项不符合题意。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度．结果是造成商业银行的流动性紧张．所以B.C选项不符合题意。商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构，所以D选项符合题意。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行全面风险管理框架应当包括的要素有()。  </p><ul><li>A：适当的政策、程序和限额</li><li>B：有效的董事会和高级管理层监督</li><li>C：良好的管理信息系统</li><li>D：全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险</li><li>E：对银行的资本充足问题早干预，早介入</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：全面风险管理框架应当包括以下要素:有效的董事会和高级管理层监督;适当的政策、程序和限额;全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险;良好的管理信息系统;全面的内部控制。</p><p>2、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  </p><ul><li>A：误差项ε的期望值为1</li><li>B：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系的线性的</li><li>C：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0</li><li>D：解释变量Xi之间不存在多重共线性</li><li>E：误差项ε满足标准正态分布</li></ul><p>答 案：BD</p><p>解 析：模型的假定: 第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的; 第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性; 第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0; 第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差; 第五，误差项ε满足正态分布。  </p>