2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月08日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关法律法规的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。</p><p>3、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。</p><p>4、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。</p><ul><li>A：缺口分析</li><li>B：久期分析</li><li>C：外汇敞口分析</li><li>D：风险价值 ’</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。</p><p>2、某商业银行分行要求下属支行风险部分负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作有分行风险管理部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）  </p><ul><li>A：信息与沟通</li><li>B：内部环境</li><li>C：控制活动</li><li>D：外部环境</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：内部环境处于内部控制五大要素之首。内部环境体内容包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。</p><p>3、以下不是总敞口头寸计算方法的是( )。</p><ul><li>A：累计总敞口头寸法</li><li>B：公允价值法</li><li>C：净总敞口头寸法</li><li>D：短边法</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。</p><p>4、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。  </p><ul><li>A：普通股股东之前，一般债权人之后</li><li>B：所有其他融资工具之后</li><li>C：优先股股东之前，一般债权人之后</li><li>D：存款人之后，一般债权人之前</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：核心一级资本工具的合格标准之一是：在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。</p><ul><li>A：资本为商业银行提供融资</li><li>B：吸收和消化损失</li><li>C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担</li><li>D：维持市场信心</li><li>E：是商业银行风险管理根本的驱动力</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。</p><p>2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。  </p><ul><li>A：因担保、承诺等形成的潜在风险暴露</li><li>B：因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露</li><li>C：因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露</li><li>D：因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露</li><li>E：因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露</li></ul><p>答 案：ABD</p><p>解 析：风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。 商业银行对客户的风险暴露包括：（1）因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内授信形成的一般风险暴露；而选项C描述的表外。（2）因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；（3）因债券、股票及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露；而选项E描述的银行账簿。（4）因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；（5）因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；（6）其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。  </p>