2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题03月04日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。</p><p>2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p>3、商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。代理业务操作风险的成因之一是风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。</p><p>4、信用风险具有明显的系统性风险特征。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、风险报告的职责不包括（）。</p><ul><li>A：保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识</li><li>B：使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立</li><li>C：传递商业银行的风险偏好和风险容忍度</li><li>D：告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：风险报告的职责主要体现在以下几方面①保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识；②传递商业银行的风险偏好和风险容忍度；③实施并支持一致的风险语言／术语；④使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息；⑤告诉员工在施和支持全面风险管理中的角色和职责；⑥利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；⑦保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。根据第四方面可知，选项B的叙述是不正确的。</p><p>2、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )</p><ul><li>A：不能预测突发事件的风险</li><li>B：成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性</li><li>C：反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响</li><li>D：充分度量了非线性金融工具的风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选I)。</p><p>3、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68％。</p><ul><li>A：0，6％</li><li>B：2％，8％</li><li>C：2％，3％</li><li>D：2％，2．8％</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：根据题意某股票的股价增长率服从均值为5％、标准差为0．03的正态分布，产是正态分布的均值，叮是标准差，μ=5％，σ=3％；依μ-σ<x<μ+σ公式计算，μ一σ=5％一3％=2％，μ+a=5％+3％=8％，则股票的股价增长率落在(2％，8％)区间内。</p><p>4、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。  </p><ul><li>A：账面资本</li><li>B：会计资本</li><li>C：监管资本</li><li>D：经济资本</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。  </p><ul><li>A：甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权</li><li>B：甲乙密码互相不知悉</li><li>C：乙可以用甲的密码为客户办理业务</li><li>D：乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权</li><li>E：甲乙密码定期或不定期更换并严格保密</li></ul><p>答 案：ABE</p><p>解 析：柜员管理业务环节的违规操作包括：①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作；②授权密码泄露或借给他人使用；③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码；④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。</p><p>2、战略风险管理的作用包括（　　）。</p><ul><li>A：能够最大限度地避免经济损失</li><li>B：能够确保产品和服务的溢价水平</li><li>C：强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力</li><li>D：能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失</li><li>E：能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用</li></ul><p>答 案：ACE</p><p>解 析：能够确保产品和服务的溢价水平、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失是声誉风险管理的作用。</p>