2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月01日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、压力测试对情景假设的敏感度一般，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。（ ）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：压力测试对情景假设高度敏感，因此，压力测试结果的绝对值充满了不确定性。</p><p>3、董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。</p><p>答 案：对</p><p>4、除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）  </p><ul><li>A：特定正向风险</li><li>B：特定错向风险</li><li>C：一般正向风险</li><li>D：一般错向风险</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。</p><p>2、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()  </p><ul><li>A：声誉风险管理应尽早可能覆盖商业银行的各种行为</li><li>B：声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品</li><li>C：声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体</li><li>D：声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：2009年8月，中国银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。</p><p>3、某银行风险管理人员针对不良贷款建立了以下模型：不良贷款率=4．3-0．07*GDP增长率-0．13*M2增长率+0．04*贷款增长率，对上述模型下列表述最不恰当的是（）。  </p><ul><li>A：在GDP、M2、贷款均为零增长情况下，不良贷款率的期望值为4．3</li><li>B：不良贷款率与贷款增长率之间的相关系数为正</li><li>C：其他条件不变，M2增长率每增加1个百分点，不良贷款率下降0．13个百分点</li><li>D：其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降0．07个百分点</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：增长1倍为增长100%，0．07*100%=7%其他条件不变，GDP每增长1倍、不良贷款率下降7个百分点。</p><p>4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提()，该项资本要求为风险加权资产的()。  </p><ul><li>A：逆周期资本，0~2.5%</li><li>B：杠杆率缓冲资本，1~3.5%</li><li>C：第二支柱资本，0~2.5%</li><li>D：系统重要性银行附加资本，1~3.5%</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行应致力于培育良好的风险文化，对应以下表述正确的有（）。  </p><ul><li>A：风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正</li><li>B：风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中</li><li>C：风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核</li><li>D：风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期</li><li>E：商业银行应通过开展运动式的教育活动来尽快形成良好的风险文化</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：由于商业银行的内外部经营管理环境不断发生变化，风险文化被不断修正。因此，商业银行无法通过运动式的突击培训和教育达到培育风险文化的目的，而只能将其贯穿到商业银行的整个生命周期。培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。商业银行应通过建立管理制度和实施绩效考核，将风险文化融入到商业银行员工的价值观和日常行为中。只有将风险管理理念固化到每一条规章制度中，并辅之以合规和绩效考核，才会形成良好的风险文化环境和氛围。</p><p>2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  </p><ul><li>A：生前遗嘱方式</li><li>B：地方行政府注资+引战重组的方式</li><li>C：资本规划方式</li><li>D：在线修复方式</li><li>E：收购承接方式</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。</p>