2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月29日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、反洗钱金融行业行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布四大洲。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。</p><p>2、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p>3、信用风险具有明显的系统性风险特征。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：应为非系统性风险特征。具有明显系统风险特征的是市场风险。</p><p>4、在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备；专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备；特种准备指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、( )是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。</p><ul><li>A：风险管理</li><li>B：风险控制</li><li>C：公司治理</li><li>D：风险治理</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。</p><p>2、操作风险自我评估流程为( ) →制定与实施控制优化方案→报告自我评估工作与日常监控。</p><ul><li>A：全员风险识别与报告→作业流程分析、风险识别与评估→控制措施评估</li><li>B：控制措施评估→全员风险识别与报告→作业流程分析、风险识别与评估</li><li>C：作业流程分析、风险识别与评估→全员风险识别与报告→控制措施评估</li><li>D：全员风险识别与报告→控制措施评估→作业流程分析、风险识别与评估</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法。操作风险自我评估流程为全员风险识别与报告一作业流程分析、风险识别与评估一控制措施评估一制订与实施控制优化方案一报告自我评估工作与日常监控。</p><p>3、（）针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。</p><ul><li>A：流动性比率／手旨标法</li><li>B：现金流分析法</li><li>C：缺口分析法</li><li>D：久期分析法</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：考生只需记住，计算差额，是缺口分析法的一大特征。这个定义与缺口分析在市场风险计量中不完全一样，所以要记住分析法的特点，才能防止混淆。</p><p>4、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。</p><ul><li>A：行业因素</li><li>B：项目因素</li><li>C：地区因素</li><li>D：宏观经济因素</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：影响商业银行违约损失率的因素有很多，包括行业因素、项目因素、公司因素、地区因素、宏观经济周期因素，项目因素包括清偿优先性、抵押品等。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务／会计错误的主要原因有( )。</p><ul><li>A：财会制度不完善</li><li>B：管理流程不清晰</li><li>C：财会系统建设存在缺陷</li><li>D：结算／支付系统延迟</li><li>E：文件／合同缺陷</li></ul><p>答 案：ABC</p><p>解 析：财务／会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善，管理流程不清晰，财会系统建设存在缺陷等，所以A.B.C项正确。</p><p>2、可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。</p><ul><li>A：对角线模</li><li>B：因子模型</li><li>C：历史模拟法</li><li>D：解析模型</li><li>E：仿真模型</li></ul><p>答 案：AB</p><p>解 析：模型 E.仿真模型 答案AB</p>