2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产。（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：投资标准差小，说明金融资产收益的波动性较小，即风险较小。市场上投资者通常是风险规避者，因此在预期收益相同的情况下会更愿意投资标准差较小的资产。</p><p>2、对外开放背景下，国别风险是商业银行面临的一类主要风险，又称主权风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：国别风险包括主权风险，主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的风险。</p><p>3、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。</p><p>4、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于商业银行资本的表述，不正确的是()。  </p><ul><li>A：经济资本在数额上与预期损失相等</li><li>B：监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标</li><li>C：监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本</li><li>D：账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：经济资本不是真正的银行资本，它是"算"出来的，在数额上与非预期损失相等。</p><p>2、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。</p><ul><li>A：名义价值</li><li>B：市场价值</li><li>C：公允价值</li><li>D：市值重估价值</li></ul><p>答 案：A</p><p>3、下列指标计算公式中，不正确的是（　）。</p><ul><li>A：不良贷款率：（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%</li><li>B：预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100%</li><li>C：单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%</li><li>D：贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额</li></ul><p>答 案：C</p><p>4、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。</p><ul><li>A：承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力</li><li>B：风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等</li><li>C：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合</li><li>D：健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面①承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。②风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。③风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。④健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。⑤风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。故本题选B。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有( )。</p><ul><li>A：贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总</li><li>B：将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险</li><li>C：将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险</li><li>D：相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素</li><li>E：贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>2、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )</p><ul><li>A：预期收益率</li><li>B：中位数</li><li>C：方差</li><li>D：标准差</li><li>E：众数</li></ul><p>答 案：CD</p>