2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。</p><p>答 案：对</p><p>3、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。</p><p>4、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：<br/> （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。<br/> （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。<br/> （3）通过投保国别风险保险来转移风险。<br/> （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。<br/> （5）对贷款采取结构性的安排。<br/> （6）以银团贷款方式分散风险。<br/> （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。<br/> （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。<br/> （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。<br/> （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。  </p><ul><li>A：标准法</li><li>B：内部评级法</li><li>C：损失分布法</li><li>D：打分卡方法</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。</p><p>2、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）  </p><ul><li>A：所有企业的履约程度有一定程度的降低</li><li>B：潜在借款人的风险水平上升</li><li>C：借款人承受较高的风险</li><li>D：所有企业的违约风险有一定程度的降低</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。</p><p>3、二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（）  </p><ul><li>A：二项分布的数学期望E(X)=np</li><li>B：贝努利分布是二项分布的特殊情况</li><li>C：二项分布是连续型随机变量的概率分布</li><li>D：二项分布的方差D(X)=np(1-p)</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。例如，贷款是否发生违约就只有两种可能结果，如果有多家公司或多笔贷款，就相当于一个多次重复的二项分布随机变量。贝努利分布是二项分布的特殊情况。 二项分布的数学期望和方差:E(X)=np,D(X)=np(1-p)。  </p><p>4、我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于()  </p><ul><li>A：第二支柱资本要求</li><li>B：储备资本要求</li><li>C：逆周期资本要求</li><li>D：系统重要性银行附加资本要求</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。国务院银行业监督管理机构有权根据单家商业银行操作风险管理水平及操作风险事件发生情况，提高操作风险的监管资本要求。国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内容:根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求;通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求;针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求;根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（）  </p><ul><li>A：房地产价格出现较大幅度向下波动</li><li>B：部分行业出现集中违约</li><li>C：部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险</li><li>D：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑</li><li>E：银行支付清算系统突然中断运行</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。 E是流动性风险压力情景。  </p><p>2、国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议Ⅲ引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括（）。  </p><ul><li>A：逆周期调节作用</li><li>B：避免监管套利</li><li>C：计量相对简单明晰</li><li>D：避免资本套利</li><li>E：反映资本风险水平</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：作为简单、透明、不具有风险敏感性的监管工具，杠杆率兼具宏观审慎和微观审慎功效。 首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。 其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。 最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。  </p>