2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月12日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。</p><p>2、风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。</p><p>3、商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。</p><p>4、在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）  </p><ul><li>A：战略风险管理不需要配置资本</li><li>B：战略风险管理短期内没有益处</li><li>C：战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险</li><li>D：战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，因此是一种多维风险。</p><p>2、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。</p><ul><li>A：2．5％</li><li>B：5％</li><li>C：10％</li><li>D：15％</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率=0，则上述评级为B 的零息债券在1年内的违约概率p=1一(1+10％)÷(1+15．8％)≈1-0．95=0．05，所以B项正确。</p><p>3、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。</p><ul><li>A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价</li><li>B：内部评级是主要依靠专家定性分析</li><li>C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估</li><li>D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。</p><p>4、某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元、损失类贷款余额为1亿元．则该银行的良贷款率为( )</p><ul><li>A：50%</li><li>B：33%</li><li>C：13%</li><li>D：11%</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：根据不良贷款率公式不良贷款率=（次级类贷款十可疑类贷款十损失类贷款），各项贷款×100%，该银行的不良贷款率为(40+9+1)／(300+100+49+9+1) × 100%=11%．故D选项正确。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）  </p><ul><li>A：资本积累率下降</li><li>B：行业净资产收益率下降</li><li>C：行业盈亏系数下降</li><li>D：劳动生产率下降</li><li>E：行业销售利润率下降</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：行业风险预警指标主要包括：①行业环境风险因素，主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面；②行业经营风险因素，主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况；③行业财务风险因素，主要包括净资产收益率、行业盈亏系数（衡量行业风险程度，越低越好）、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。④行业重大突发事件。</p><p>2、风险对冲对于管理（）有很好的作用。</p><ul><li>A：利率风险</li><li>B：汇率风险</li><li>C：股票风险</li><li>D：结算风险</li><li>E：商品风险</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：风险对冲能够有效地管理市场风险和信用风险，ABCE项是市场风险，D项是信用风险。</p>