2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题02月03日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。</p><p>2、抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以财产折价或拍卖，并就变卖财产的价款优先受偿。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。</p><p>3、买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，期权买方拥有以约定的价格向期权的卖方买入约定数量交易标的的权利。因此，买方期权对期权买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。</p><p>4、商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、自评工作的原则中，（）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。  </p><ul><li>A：全面性</li><li>B：及时性</li><li>C：客观性</li><li>D：重要性</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：自评工作的客观性原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。</p><p>2、关于风险识别的常用方法，描述正确的是( )。</p><ul><li>A：分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类</li><li>B：情景分析法采用类似于备忘录的形式</li><li>C：可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期问结构等影响因素的是分解分析法</li><li>D：资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质，所以A不正确；制作风险清单是商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以8、D错误；分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，所以C项正确。</p><p>3、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。  </p><ul><li>A：等于632万美元</li><li>B：大于631万美元</li><li>C：小于631万美元</li><li>D：小于473万美元</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。因此VaR的总值最有可能小于552＋79＝631（万美元）。</p><p>4、以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。</p><ul><li>A：风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况</li><li>B：风险对冲不能应用于信用风险管理领域</li><li>C：自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲</li><li>D：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种篆略性选择。风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行所面临的（）是多维风险。  </p><ul><li>A：声誉风险</li><li>B：法律风险</li><li>C：战略风险</li><li>D：流动性风险</li><li>E：科技风险</li></ul><p>答 案：ACD</p><p>解 析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险；同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。</p><p>2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。  </p><ul><li>A：交易部门人员因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失</li><li>B：营业场所及设施因地震彻底损毁</li><li>C：财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚</li><li>D：数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃</li><li>E：理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。AE两项属于人员因素；B项属于外部事件；CD两项属于系统缺陷。</p>