2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题02月02日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账户中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。</p><p>答 案：错</p><p>3、非实质性超限是因技术性或操作性原因导致系统提示超限，包括但不限于：系统程序原因造成的误算和误报；误操作造成的短暂误算；交易簿计时点晚于批量时点造成的误算。</p><p>答 案：对</p><p>4、流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过()来实现。  </p><ul><li>A：设定止损限额</li><li>B：减少经济资本配置</li><li>C：风险转移</li><li>D：减低风险暴露</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。</p><p>2、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。  </p><ul><li>A：资本资产定价</li><li>B：套利定价</li><li>C：欧式期权定价</li><li>D：投资组合原理</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)、罗伯特·默顿(RobertMerton)提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。</p><p>3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是()  </p><ul><li>A：高级管理层</li><li>B：董事会</li><li>C：股东大会</li><li>D：监事会</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。</p><p>4、下列不属于基本面指标的是( )。</p><ul><li>A：品质类指标</li><li>B：实力类指标</li><li>C：环境类指标</li><li>D：盈利能力指标</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、与单个金融机构风险或个体风险相批比，系统性金融风险的主要特征包括（）  </p><ul><li>A：交叉传染性</li><li>B：突发性</li><li>C：复杂性</li><li>D：波及范围广</li><li>E：负外部性强</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征: 一是复杂性，系统性金融风险初始积累的多样性和不确定性、传染渠道的多样性和关联性，以及金融体系结构的复杂性，使得系统性金融风险是一种复杂的风险类型。 二是突发性，系统性金融风险的爆发通常会带来剧烈的短期风险，可能引发市场参与者恐慌性反应。 三是交叉传染性快，波及范围广。 四是负外部性强。负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险最重要的特征。  </p><p>2、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。</p><ul><li>A：增进市场信心</li><li>B：确保银行有能力履行贷款承诺</li><li>C：避免银行资产廉价出售</li><li>D：降低银行借人资金时所需支付的风险溢价</li><li>E：规避一切商业风险</li></ul><p>答 案：ABCD</p><p>解 析：保持良好的流动性状况能够对商业银行盼安全、稳健运营产生积极作用增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。</p>