2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月21日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责</p><p>3、商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。</p><p>答 案：对</p><p>4、商业银行的流动性状况间接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉（）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。  </p><ul><li>A：损失分布法</li><li>B：内部评级法</li><li>C：打分卡方法</li><li>D：标准法</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：巴塞尔协议Ⅱ明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试</p><p>2、商业银行在进行操作风险与控制（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()  </p><ul><li>A：固有风险</li><li>B：系统性风险</li><li>C：剩余风险</li><li>D：非系统性风险</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：目前，风险与控制自我评估(RiskandControlSelf-Assessment,RCSA)是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为"固有风险-控制措施=剩余风险”。 剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。  </p><p>3、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  </p><ul><li>A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变</li><li>B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值</li><li>C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES</li><li>D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。</p><p>4、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是()  </p><ul><li>A：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化</li><li>B：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目的以及长期目标</li><li>C：商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击</li><li>D：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：战略风险涵盖商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 商业银行正确识别来自内部和外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击。 华尔街的金融危机表明，金融机构"重前台、轻后台"的发展模式很容易积聚战略风险。  </p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()．  </p><ul><li>A：前台业务部门</li><li>B：人事管理部门</li><li>C：支持保障部门</li><li>D：风险管理职能部门</li><li>E：内部审计部门</li></ul><p>答 案：ADE</p><p>解 析：第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。 第二道防线——风险管理职能部门。第三道防线——内部审计。  </p><p>2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  </p><ul><li>A：生前遗嘱方式</li><li>B：地方行政府注资+引战重组的方式</li><li>C：资本规划方式</li><li>D：在线修复方式</li><li>E：收购承接方式</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。</p>