2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月19日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险—收益平衡点。()</p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行流动性风险管理的核心是尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求的最佳风险一收益平衡点。</p><p>2、内部资本充足评估（ICAAP）报告有两方面作用，即可以完善内部风险管理体系，也是监管部门用于确定商业银行资本附加的重要依据。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。</p><p>3、操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。</p><p>4、标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( )</p><ul><li>A：现金头寸／总资产</li><li>B：（现金头寸十应收存款）／总资产</li><li>C：现金头寸／总负债</li><li>D：（现金头寸十应收存款）／总负债</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：现金头寸指标=（现金头寸十应收存款）／总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。</p><p>2、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。</p><ul><li>A：久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高</li><li>B：久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高</li><li>C：久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系</li><li>D：久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高。A项正确。故本题选A。</p><p>3、人力资源配置不当的风险是( )。</p><ul><li>A：非流程风险</li><li>B：流程环节风险</li><li>C：控制派生风险D。以上都不是</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：非流程风险是指由政策、管理模式等系统性原因产生的，非经营管理流程所固有的和可以控制的操作风险因素，如人力资源配置不当等风险。</p><p>4、LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。  </p><ul><li>A：10</li><li>B：15</li><li>C：30</li><li>D：90</li></ul><p>答 案：C</p><p>解 析：LCR本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来30日。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  </p><ul><li>A：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系是线性的</li><li>B：解释变量Xi之间不存在多重共线性</li><li>C：误差项ε满足标准正态分布</li><li>D：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0</li><li>E：误差项ε的期望值为1</li></ul><p>答 案：AB</p><p>解 析：多元线性回归模型的假设：第一：Y与解释变量Xi之间的关系是线性的;第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性;第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0;第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差;第五，误差项ε满足正态分布。</p><p>2、蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。</p><ul><li>A：可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题</li><li>B：计算量较小，且准确性提高速度较快</li><li>C：产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠</li><li>D：即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确</li><li>E：可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应</li></ul><p>答 案：ACE</p>