2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月18日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。</p><p>2、经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（）  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：经济资本是描述在一定的置信度水平下（如99％），为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。</p><p>3、在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。</p><p>4、期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位)，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、某商业银行年底贷款余额为200亿元，正常类和关注类贷款合计为180亿元，一般准备金为8亿元，专项准备金l亿元，特种准备金l亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为（　　）</p><ul><li>A：5％</li><li>B：50％</li><li>C：20％</li><li>D：2％</li></ul><p>答 案：B</p><p>2、计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。  </p><ul><li>A：银行业监督管理机构</li><li>B：中国银行业协会</li><li>C：中国银行</li><li>D：中央银行</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。</p><p>3、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )</p><ul><li>A：75%,25%</li><li>B：75%,15%</li><li>C：50%,15%</li><li>D：50%,25%</li></ul><p>答 案：A</p><p>4、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。</p><ul><li>A：国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性</li><li>B：在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门</li><li>C：风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行</li><li>D：监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：本题考察的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性．风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B正确。D项说法也正确。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。</p><ul><li>A：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法</li><li>B：某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响</li><li>C：当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口</li><li>D：在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降</li><li>E：在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升</li></ul><p>答 案：ABC</p><p>解 析：遇到缺口这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。</p><p>2、对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。</p><ul><li>A：产品多样化</li><li>B：可能出现逃债现象</li><li>C：自有资金匮乏</li><li>D：很少开具发票</li><li>E：经不起原材料价格波动</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外商业银行还应重点关注以下风险点:①中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波动因此具有更为突出的经营风险直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易而且很少开具发票。因此商业银行进行贷前调查时通常很难深入了解其真实情况给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时容易出现逃废债现象直接影响其偿债意愿。考点单一法人客户信用风险识别</p>