2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月18日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、银行的内部操作风险损失不会通过内部损失乘数影响操作风险资本的计算。</p><p>答 案：错</p><p>3、在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。( )</p><p>答 案：错</p><p>4、设定限额是流动性风险管理的核心环节。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（）。  </p><ul><li>A：银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年</li><li>B：商业银行在开展资本规划时，第一年的预测与后几年的预测应相互独立</li><li>C：资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划</li><li>D：由于经营战略的实施影响期较长，因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。</p><p>2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。  </p><ul><li>A：对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一</li><li>B：银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致</li><li>C：实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障</li><li>D：与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性。</p><p>3、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()  </p><ul><li>A：银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据</li><li>B：要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务</li><li>C：除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力</li><li>D：银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，主要包括以下内容 ①关于数据治理；②关于数据的准确性和真实性；③关于数据完整性。巴塞尔委员会强调，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据；④关于及时性；⑤关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了“指定日期”，也就变相要求了数据的灵活性。  </p><p>4、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。</p><ul><li>A：各业务部门→管理层→风险管理部门</li><li>B：各业务部门→风险管理部门→管理层</li><li>C：管理层→各业务部门→风险管理部门</li><li>D：管理层→风险管理部门→各业务部门</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、 评估后，形成操作风险报告递交管理层。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、衡量商业银行短期流动性风险状况的主要指标包括（）。  </p><ul><li>A：现金头寸比例</li><li>B：流动性覆盖率</li><li>C：流动性比例</li><li>D：优质流动性资产占总资产的比重</li><li>E：流动性负债</li></ul><p>答 案：BCD</p><p>解 析：短期流动性风险计量：流动性比例、流动性覆盖率、优质流动性资产分析</p><p>2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  </p><ul><li>A：生前遗嘱方式</li><li>B：地方行政府注资+引战重组的方式</li><li>C：资本规划方式</li><li>D：在线修复方式</li><li>E：收购承接方式</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。</p>