2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月17日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告。</p><p>答 案：对</p><p>解 析：商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。</p><p>3、商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。</p><p>答 案：对</p><p>4、预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。</p><p>答 案：对</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()  </p><ul><li>A：经济资本</li><li>B：存款准备金</li><li>C：资本充足率</li><li>D：存款保险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。</p><p>2、下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： <img src="https://img2.meite.com/questions/202309/0864fac43574c31.png" /> 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（）。  </p><ul><li>A：银行A</li><li>B：银行B</li><li>C：银行C</li><li>D：银行D</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。</p><p>3、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于（）。  </p><ul><li>A：60%</li><li>B：80%</li><li>C：40%</li><li>D：20%</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品固定收益类产品投资于存款债券等债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%，商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%，混合类产品投资于债权类资产权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。</p><p>4、声誉风险管理的具体做法不包括( )。</p><ul><li>A：强化声誉风险管理培训</li><li>B：确保实现承诺</li><li>C：确保及时处理投诉和批评</li><li>D：杜绝一切风险投资</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：声誉风险管理的具体做法有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、确保及时处理投诉和批评、尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致、增强对客户／公众的透明度、将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法，具体包括（）  </p><ul><li>A：生前遗嘱方式</li><li>B：地方行政府注资+引战重组的方式</li><li>C：资本规划方式</li><li>D：在线修复方式</li><li>E：收购承接方式</li></ul><p>答 案：BDE</p><p>解 析：风险处置方式包括：收购承接，"地方政府注资+引战重组"方式，"在线修复"方式。</p><p>2、下列哪些情形可能是商业银行在一国或地区的经营面临国别风险()  </p><ul><li>A：该国或地区外汇管制或货币贬值</li><li>B：该国或地区经济状况恶化</li><li>C：该国或地区政府拒付对外债券</li><li>D：该国或地区资产被国有化或被征用</li><li>E：该国或地区爆发公共卫生危机</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。</p>