2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题01月15日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。</p><p>答 案：对</p><p>3、国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：答案为对。题干说法正确。</p><p>4、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每年一次，并尽量采取更高的监测频率。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  </p><ul><li>A：置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变</li><li>B：ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值</li><li>C：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES</li><li>D：VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。</p><p>2、利率风险计量不包括以下（）方法  </p><ul><li>A：敞口分新</li><li>B：敏感性分析</li><li>C：久期分析</li><li>D：缺口分析</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。</p><p>3、下列不属于基本面指标的是( )。</p><ul><li>A：品质类指标</li><li>B：实力类指标</li><li>C：环境类指标</li><li>D：盈利能力指标</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。</p><p>4、（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。</p><ul><li>A：担保</li><li>B：保证</li><li>C：抵押</li><li>D：质押</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、关于商业银行资本管理和风险管理的关系，下列表述正确的有(）。  </p><ul><li>A：商业银行应促使资本管理和风险管理实现有机融合</li><li>B：资本管理在现代商业银行风险管理中具有核心地位</li><li>C：商业银行的资本充足率水平越高越好</li><li>D：商业银行抵御风险的能力与其资本数量呈线性相关</li><li>E：商业银行应建立以资本约束为核心的风险管理体系</li></ul><p>答 案：ABE</p><p>解 析：20世纪90年代以来，各类风险计量模型的使用极大提高了银行衡量风险损失的精确度，井通过银行风险损失映射银行资本承担，使得整个资本管理流程都与风险管理紧密衔接，不断推动着银行风险管理和资本管理的整体统一，从而确立了资本管理在现代商业银行风险管理中的核心地位。建立以资本约束为核心的风险管理体系，是现代商业银行取得市场有利竞争地位的重要布局，现代商业银行应充分认识资本管理和风险管理的内在联系，最终实现两者的有机融合。</p><p>2、根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列商业银行不良资产中，不得进行批量转让的有（）  </p><ul><li>A：信用卡透支</li><li>B：已核销的账销案存资产</li><li>C：经批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产</li><li>D：债务人或担保人为国家机关的资产</li><li>E：合同中有限制转让条款的资产</li></ul><p>答 案：ACDE</p><p>解 析：下列不良资产不得进行批量转让: 1、债务人或担保人为国家机关的资产; 2、经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产; 3、国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产; 4、个人贷款(包括向个人发放的购房贷款、购车贷款、教育助学贷款、信用卡透支、其他消费贷款等以个人为借款主体的各类贷款); 5、在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产; 6、国家法律法规限制转让的其他资产。  </p>