2024年初级银行从业人员《风险管理》每日一练试题01月14日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险。（）  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。</p><p>2、以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表着国际银行业监管的主流。  </p><p>答 案：对</p><p>解 析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。</p><p>3、商业银行应当尽量提高其资金来源和使用的同质性以便于集中管理，从而降低流动性风险。  </p><p>答 案：错</p><p>解 析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。</p><p>4、易变资产是指那些受利率等经济因素影响较大的资金来源，当市场发生对商业银行不利的变动时，这部分资金来源容易流失。()</p><p>答 案：错</p><p>解 析：题干描述的是易变负债。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。  </p><ul><li>A：压力测试结果</li><li>B：市场风险资本要求</li><li>C：压力风险价值</li><li>D：每日损益</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：对于产品较复杂，并使用风险价值模型的商业银行，可采用基于理论损益的返回检验，将内部模型计算得出的风险价值与当日理论损益进行对比。</p><p>2、下列不属于流动性负债的是（　　）</p><ul><li>A：现金</li><li>B：一个月内到期的已发行债券</li><li>C：一个月内到期的应付利息</li><li>D：一个月内到期的中央银行借款</li></ul><p>答 案：A</p><p>3、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）  </p><ul><li>A：利用金融衍生品对冲或转移市场风险</li><li>B：采用自我评估法评估交易风险和预期损失</li><li>C：利用经济成本配置限制高风险业务</li><li>D：对总交易头寸或净交易头寸设定限额</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：市场风险控制通常是指由前台业务部门在全行的风险偏好和限额体系下，根据不同交易策略，采用远期、掉期、期权等金融产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。</p><p>4、国际收支逆差与国际储备之比超过( )时，说明风险较大．</p><ul><li>A：75%</li><li>B：80%</li><li>C：10．%</li><li>D：150%</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：国际收支逆差与国际储备之比超过75%时，说明风险较大。故选A。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、公允价值的计量方式包括（）。</p><ul><li>A：直接使用可获得的市场价格</li><li>B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格</li><li>C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值</li><li>D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)</li><li>E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：公允价值的计量方式包括四种直接使用可获得的市场价格;如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格;实际支付价格(无依据证明其不具有代表性);允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突。所以ABDE项正确。</p><p>2、关于战略风险管理的说法，正确的有( )。</p><ul><li>A：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力</li><li>B：有助于将风险挑战转变为成长机会</li><li>C：不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险</li><li>D：能最大限度地避免经济损失</li><li>E：减少法律争议、诉讼事件</li></ul><p>答 案：ABDE</p><p>解 析：战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力，所以A项正确；全面系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会，所以B项正确；可以避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险，所以C项错误；战略风险管理能最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值，所以D项正确；避免附加的强制性监管要求，减少法律争议、诉讼事件，所以E项正确。</p>